スイングトレード向きの銘柄をスクリーニングする5つの条件

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株式投資をされている方ならスクリーニングツールを利用して銘柄を選ぶことも多いと思います。私がスイングトレードをする銘柄を選ぶ際に、よく絞り込みに使う検索条件とその理由を簡単にご紹介します。

スイングトレード銘柄をスクリーニングをする前に

スイングトレードは、短期間に効率良く資金を回転させて稼いでいくトレード法ですが、騰落ランキングに入るような一日で15%も20%も株価が動くような、デイトレーダーが好む激しい値動きをする銘柄を狙えばいいかといえば、私は、そうではないと考えます。

週末はあまり持ち越したくない為、結果として2~3日で手仕舞いするトレードが多いのは事実ですが、トレンド相場では、数週間ロングホールドするケースもあります。そういう意味で、私は基本的に地合いに連動した値動きの小さな銘柄を好んで選んでいます。

相場の値動きは一定ではありませんので一概に言えませんが、一日に3%~5%ほどの値動きに収まるような、比較的ボラティリティ(変動の激しさ)が小さいけれど、取引量が多い流動性のある銘柄を探すことが多いです。なぜ、取引量が多い銘柄の方が良いかというと、単純に、板が薄い銘柄は値が飛びやすいからです。

そういった前提で銘柄を探すと、必然的に”流動性のある中・大型株“ということになります。

銘柄を選ぶ基準については、指針とするテクニカル分析手法・資産量・目標利回り・売買ルール・性格タイプなど、その人によって変わってきますので、これが正解という決まりはありません。

ここに述べたのはあくまでも、私のトレード経験から、リスク対策やトレードのやり易さを考えた時に、消去法で銘柄を選んでいったら”流動性のある中・大型株”が一番良かったというだけで、これじゃなきゃスイングトレードはダメ!という事ではないので、私のスクリーニング条件として参考程度にしてください。

スイングトレード銘柄スクリーニングに利用する5つの検索条件

前置きが長くなりましたが、ここから本題に入ります。

まず、私がスクリーニングをする時によく使う絞り込みの項目は、「①時価総額・②信用倍率・③移動平均乖離率・④RSI・⑤出来高」の5つです。

スクリーニングに使うツールは、私は楽天証券口座を長いこと使っているので、スクリーニングには楽天証券の「スーパースクリーナー」と「テクニカルチャート」を利用しています。この5つの抽出条件は、どれも基本的なものばかりですので、ご自身がよく利用されている証券会社のツールを利用して調べてみてください。

補足:どの証券会社のスクリーニングツールを利用しても調べることができると思いますが、証券会社ごとに抽出条件項目が異なりますので、「そんな抽出条件ねぇ!」という場合があるかもしれません。その場合はお許しください。^^;

①時価総額

時価総額が小さく、株式の売買量が少ない銘柄は、株価が変動しやすいという性質があります。騰落率ランキングをみても、激しく値が動いているのは、新興市場(ジャスダック・マザーズ)の銘柄ばかりですよね。

時価総額が小さな銘柄を例えるなら、言うこと聞かないワンパクな男の子みたいなもので、分けわからない動きをします。急騰・急落の可能性も高いので、ハッキリ言って攻略するのは難しいです。

ある程度安定した値動きをする銘柄を探すとなれば、やはり、この「時価総額」の大きさは無視できないものとなります。目安は100億円以上、この時点で約2000銘柄ほどに絞られるかと思います。

②信用倍率2.5倍以下

信用倍率は「信用買い残高÷信用売り残高」で表され、信用買い残高が多い場合には将来の売り圧力となり、売り残が多い場合は買い圧力となります。

そこで、信用倍率が高い銘柄を外すことで、「上値が軽い傾向にある銘柄」を選びやすくなります。この時点で、対象銘柄は、約500-800銘柄ほどに絞られるかと思います。

※ただし、信用買い残高が多くても、そんなことお構いなしに動く銘柄も多いので、必須条件という訳ではありません。

③移動平均乖離率(25日)

25日移動平均乖離率を0~2%程度の銘柄に絞り込むことで、現在の株価が25日移動平均線の少し上にある銘柄を探すことができます。

この抽出条件を利用すると、上昇トレンド中の「押し目買い」に適した銘柄を探し出しやすくなります。売りで入る場合は、0~-2%とマイナス値を入力すれば「戻り売り」候補の銘柄が見つかります。

この移動平均乖離率はとても便利で、±5%前後の数値を入れれば、移動平均線から乖離した逆張り候補の銘柄が見つかります。相場が大きく急落・急騰した場合は、移動平均線乖離率(25日)でパパッと銘柄を絞ってしまうことが結構多いです。

例えば、英EU離脱ショック後に書いたこの記事で「スイングトレードで狙えそうな銘柄」を紹介しましたが、その時も、移動平均線から大きく乖離した銘柄を真っ先にチェックしました。

移動平均乖離率(25日) 関連記事
【相場考察】スイングトレーダーに絶好のチャンス到来か?注目銘柄ピックアップ!

移動平均乖離率(25日)を検索する場合には、Yahoo!ファイナンスの「高かい離率(25日・マイナス)」を見るのが早いかもしれませんね!

Yahoo!ファイナンス
株式 → 株式ランキング → テクニカル関連ランキング → 高かい離率(25日・マイナス)

④RSI(45-60)

買われ過ぎ、売られ過ぎを見るのに利用されるオシレーターRSIですが、スクリーニングでも活用できます。数値は「45-60」です。このRSIと移動平均乖離率をセットで利用することで、より移動平均線に近い銘柄を利用でき、「押し目」や「戻り売り」の候補銘柄を見つけやすくなると思います。

⑤出来高(売買代金)

既に述べたように、流動性が少ない銘柄は、値が飛んだり、急騰・急落の恐れがありますので、出来るだけ避けるようにしています。そこで活用しているのが「出来高」です。

売買代金で抽出する方法もありますが、1単元100万円の銘柄と、1単元1万円の銘柄とでは、売買代金に差があって当然です。金額の大小ではなく何回売買のやり取りがされたか(=流動性)に注目したいので、私は出来高をチェックすることの方が多いです。

大雑把な目安になってしまいますが

・1単元100株単位の銘柄は、出来高5万株以上
・1単元500株単位の銘柄は、出来高25万株以上
・1単元1000株単位の銘柄は、出来高50万株以上

私は覚えやすいので「単元数×500以上」と覚えています。場合によっては出来高の少ない銘柄を選ぶこともありますが、このくらい出来高のある銘柄だと私は安心できます。大事なのは、ある程度流動性がある銘柄を選ぶというところなので、あまり数値に拘りすぎないでくださいね。

補足:東証は、売買単位の統一化に向け、2014年に「一単元100株・1000株」の2種類に、2018年10月までに「全株一単元100株」にする取組みを進めています。また、1単元の価格水準を5万~50万円にするよう企業側に求めており、今後は、株式併合(10株→1株など)によって、発行株数・浮動株比率が変化する企業が増えるはずです。

2018年10月以降は、一単元100株に統一されて出来高比較がしやすくなりますが、この抽出条件が、どこまで効果的かはちょっと分かりません。なんだか、しっくりこないなーという場合は数値をいろいろと変えてみてください。

まとめ

ここに紹介した抽出条件は全て満たす必要はなく、いくつかの条件を満たす銘柄の業種やチャートをチェックして、良さそうなら監視銘柄に入れていくスタンスです。あまりガチガチに抽出条件を固定化してしまうのも考え物なので、数値を変えたり、検索条件を足したり・引いたりして、ある程度自由にスクリーニングするのが良いと思います。

また、スクリーニングは、あくまでも候補銘柄を探すための「補助ツール」で、スクリーニング条件に当て嵌まった銘柄だから、スグに買ってもOK!という訳ではありません。必ず、目視でチャート形状を確認して、自分の売買ルールに合う銘柄かどうかをチェックした上で、最終的に買うか(売るか)どうか判断してください。

PBR・PER・ROEは参考にしないのか?

PBR(純資産倍率)・ROE(株主資本利益率)・PER(株価収益率)は、一般的に現在の株価は割高か割安かを判断するために利用される指標です。長期運用には参考になると思いますが、短期売買のスイングトレードでは、その銘柄の株価が割安なのか割高なのかは、あまり重要ではありません。なぜなら、スイングトレードは、短期的な需給バランスの変化、すなわち、投機需要を捉えるトレードだと思うからです。

ただし、PBR・PER・ROEは全く無視していい情報かと言えば、そうではありません。市場参加者の大半が割高だと思うような銘柄の場合は、暴落するときの勢いは強くなりやすいので、参考程度には見るようにしています。でも…、実際にトレードしていて、これらの数値をあまり気にしたことはありませんし、知らなくて困ったこともないというのが本音です。

スイングトレードとは?でも触れましたが、こと、スイングトレードにおいては、個別銘柄の財務状況云々、株価収益率云々ではなく、日本市場が閉まった後の海外市場動向(為替・NYダウ・経済指標など)をチェックして外国人投資家の動きを探ったり、選んだ銘柄が日経平均株価やTOPIXに連動しやすいのか、全く相関性のない独自の動きをしているのかなど、相場全体の値動きとの関係性・相関性といった部分にフォーカスした方が有益です。

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