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スイングトレード向きの銘柄をスクリーニングする5つの条件

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株式投資をされている方ならスクリーニングツールを利用して銘柄を選ぶことも多いと思います。私がスイングトレードをする銘柄を選ぶ際に、よく絞り込みに使う検索条件とその理由を簡単にご紹介します。

スイングトレード銘柄をスクリーニングをする前に

スイングトレードは、短期間に効率良く資金を回転させて稼いでいくトレード法とはいえ、騰落ランキングに入るような一日で15%も20%も株価が動くような、デイトレーダーが好む激しい値動きをする銘柄を狙えばいいかといえば、私は、そうではないと考えます。

(週末はあまり持ち越したくない為)早ければ2~3日で手仕舞いするトレードが多いのは事実ですが、トレンド相場では、数週間ロングホールドするケースもありますので、基本的には、地合いに連動した値動きの小さな銘柄を好んで選んでいます。

相場の値動きは一定ではありませんので一概に言えませんが、一日に3%~5%ほどの値動きに収まるような、比較的ボラティリティ(変動の激しさ)が小さく安定した値動きをする銘柄という前提で選ぶと、必然的に”流動性のある中・大型株”ということになります。

補足:もし、旬のテーマ株や出来高の少ないボロ株や低位株なんかを選ぶ場合には、私は別のトレードとして切り分けて考えるようにしています。

銘柄を選ぶ基準については、指針とするテクニカル分析手法・資産量・目標利回り・売買ルール・性格タイプなど、人によって変わってきますので、これが正解という決まりはありません。

ここに述べたのはあくまでも、私のトレード経験から、リスク対策やトレードのやり易さを考えた時に、消去法で銘柄を選んでいったら”流動性のある中・大型株”が一番良かったというだけで、これじゃなきゃスイングトレードはダメ!という事ではないので、私のスクリーニング条件として参考程度にしてください。

スイングトレード銘柄スクリーニングに利用する5つの検索条件

まず、私がスクリーニングをする時によく使う絞り込みの項目は、「①時価総額②信用倍率③移動平均乖離率④RSI⑤出来高」の5つを見るようにしています。

スクリーニングツールは、私は楽天証券口座を長いこと使っているので、スクリーニングには楽天証券の「スーパースクリーナー」と「テクニカルチャート」を利用していますが、どの証券会社のスクリーニングツールを利用しても調べることができると思います。どれも基本的なものばかりで、複雑な抽出条件を使用していないので、ご自身がよく利用されている証券会社のツールを利用して調べてみてください。

①時価総額

時価総額が小さく、株式の売買量が少ない銘柄は、急騰・急落の可能性が高いので向きません。ある程度安定した値動きをする銘柄を探すとなれば「時価総額」の大きさは無視できません。目安は100億円以上。この時点で約2100銘柄に絞られるかと思います。

②信用倍率2.5倍以下

信用倍率は「信用買い残高÷信用売り残高」で表され、信用買い残高が多い場合には将来の売り圧力となり、売り残が多い場合は、買い圧力となります。そこで、倍率が高い銘柄を外すことで、「上値が軽い傾向にある銘柄」を選びやすくなります。この時点で約500-800銘柄ほどに絞られるかと思います。

※ただし、信用買い残高が多くても、そんなことお構いなしに動く銘柄も多いので、必須条件という訳ではありません。

③移動平均乖離率(25日)

25日移動平均乖離率を0~2%程度の銘柄に絞り込むことで、現在の株価が25日移動平均線の少し上にある銘柄を探すことができます。この検索条件を利用すると、上昇トレンド中の「押し目買い」に適した銘柄を探しだすことができます。売りで入る場合は、0~-2%とマイナス値を入力すれば「戻り売り」候補の銘柄が見つかります。

この移動平均乖離率はとても便利で、±5%前後の数値を入れれば、移動平均線から乖離した逆張り候補の銘柄が見つかります。

相場が大きく急落・急騰した場合は、移動平均線乖離率(25日)でパパッと銘柄を絞ってしまうことが結構多いです。

例えば、英EU離脱ショック後に書いたこの記事で「スイングトレードで狙えそうな銘柄」を紹介しましたが、その時も、移動平均線から大きく乖離した銘柄を真っ先にチェックしました。

移動平均乖離率(25日) 関連記事
【相場考察】スイングトレーダーに絶好のチャンス到来か?注目銘柄ピックアップ!

移動平均乖離率(25日)を検索する場合には、Yahoo!ファイナンスの「高かい離率(25日・マイナス)」を見るのが早いかもしれませんね!

Yahoo!ファイナンス
株式 → 株式ランキング → テクニカル関連ランキング → 高かい離率(25日・マイナス)

④RSI(45-60)

買われ過ぎ、売られ過ぎを見るのに利用されるオシレーターRSIですが、スクリーニングでも活用できます。数値は「45-60」です。このRSIを移動平均乖離率とセットで利用することで、より移動平均線に近い銘柄を利用でき、「押し目」や「戻り売り」の候補銘柄を見つけ易くなると思います。

⑤出来高(売買代金)

既に述べたように、あまりにも流動性が少ない銘柄は、値が飛んだり、急騰・急落の恐れがありますので、私は出来るだけ避けるようにしています。そこで、流動性の少ない銘柄を避けるために、出来高の条件を抽出条件に加えることが多いです。

売買代金でみる方法もありますが、1単元100万円の銘柄と1単元1万円の銘柄とでは、売買代金に差があって当然です。金額の大小ではなく何回売買のやり取りがされたかに注目したいので、私は出来高をチェックすることの方が多いです。(慣れている方を使えばOKです。)

大雑把な目安になってしまいますが

・1単元100株単位の銘柄は、出来高5万株以上
・1単元500株単位の銘柄は、出来高25万株以上
・1単元1000株単位の銘柄は、出来高50万株以上

私は覚えやすいので「単元数×500以上」と覚えています。場合によっては出来高の少ない銘柄を選ぶこともありますが、このくらい出来高のある銘柄だと私は安心できます。

まとめ

ここに紹介した抽出条件は全て満たす必要はなく、いくつかの条件を満たす銘柄の業種やチャートをチェックして、良さそうなら監視銘柄に入れていくスタンスです。

どんな銘柄を選ぶにしても、一貫して言えるのは最終的にはチャートの形で判断するということです。

どれだけ有名な企業だろうが、知らない企業だろうが、配当金や株主優待があろうがなかろうが、チャートを見て、方向感が定まっていなかったり、レジスタンスラインやサポートラインがが引けないような銘柄は見送るようにします。

スクリーニングは、あくまでも候補銘柄を絞るための「補助ツール」で、スクリーニング条件で出てきた銘柄だからスグに買ってもOK!という訳ではありません。そのため、あまりガチガチに抽出条件を固定化してしまうのも考え物なので、数値を変えたり、検索条件を足したり・引いたりして、ある程度自由にスクリーニングするのが良いと思います。

PBR・PER・ROEは参考にしないのか?

PBR(純資産倍率)・ROE(株主資本利益率)・PER(株価収益率)は、一般的に現在の株価は割高か割安かを判断するために利用される指標です。長期運用には参考になると思いますが、短期売買のスイングトレードでは、その銘柄の株価が割安なのか割高なのかは、あまり重要ではありません。

但し、市場参加者の大半が割高だと思うような銘柄の場合は、暴落するときの勢いは強くなりやすいので、参考程度には見るようにしていますが、実際にトレードしていて、これらの数値をあまり気にしたことはありませんし、知らなくて困ったこともないというのが本音です。

スイングトレードとは?でも触れましたが、私がスイングトレードで意識していることは、(私が株式以外のトレードをしているからというのもありますが)個別銘柄の財務状況を調べたりするのはほどほどにして、日本市場が閉まった後の海外市場(為替・NYダウ・経済指標など)をチェックして、外国人投資家の動向を探ったり、選んだ銘柄が日経平均株価やTOPIXに連動しやすいのか、全く相関性のない独自の動きをしているのかなど、相場全体の値動きとの関係性や、その業種に資金が流れているかといった環境の変化を意識するようにしています。

<管理人自己紹介>
株・FX・コモディティ(原油・金)投資をメインでやっています。2017年に入ってからはビットコイン投資(仮想通貨)をはじめました。なんやかんや相場歴は12年ほどになりました。買いも売りも両方やります。

テクニカル分析(チャート分析)をして、基本的にはチャートに根拠がなければ出来るだけエントリーしないようにしています。ただし、旬な話題株・テーマ株など、資金が向かいそうな銘柄の場合は勢いで飛び乗ることも。スイングトレードの銘柄選びは、主に「スクリーニング銘柄」「話題株・注目株」「投資顧問銘柄」が中心です。ここ数年は、一年に数回訪れる大相場の時は積極的にリスクを取り、それ以外の時はポジションサイズは小さく、リスク管理第一の運用を心掛けています。目標年間リターン30%~、2017年上半期は+19%ほどで折り返しました。

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